Julien Castaing

Comprendre ce qu'est une géométrie statistique des prix, le cadre Sight et les propriétés de base des rendements : queues épaisses et grappes de volatilité.

1. Le plan du cours et la géométrie statistique des prix1 h
2. Les principes et le cadre : concept, Lab, tiroir, témoin1 h
3. Ce que la géométrie des prix dit et ne dit pas1 h
4. Les rendements et les queues épaisses1 h
5. Les grappes de volatilité et l'ATR1 h

Mesurer l'auto-similarité et la mémoire des rendements avec l'exposant de Hurst et ses tests complémentaires, puis s'en servir comme filtre de régime.

1. L'auto-similarité et les géométries emboîtées1 h
2. L'exposant de Hurst : tendance ou retour à la moyenne1 h
3. Calculer H proprement1 h
4. Les tests complémentaires : Lo, variance ratio et stationnarité1 h
5. La demi-vie du retour à la moyenne1 h
6. Hurst comme filtre de régime : la stratégie S11 h

Détecter des pivots sans regarder le futur, tester les ratios de Fibonacci contre des témoins et mesurer les jambes et leurs proportions.

1. Détecter les pivots par algorithme1 h
2. Le piège du futur1 h
3. L'histogramme des replis et les bandes témoins1 h
4. Fibonacci contre témoin et confluence : le protocole S31 h
5. Mesurer les jambes et leurs proportions1 h
6. Les proportions de la correction : la stratégie S41 h
7. Lire les géométries SIGHT avec un œil de quant1 h

Assembler un indicateur de géométrie, le backtester de bout en bout avec témoin, walk-forward et Monte-Carlo, puis décider et rédiger le plan.

1. Coder un indicateur de géométrie1 h
2. Un score simple fixé à l'avance1 h
3. Backtester les géométries emboîtées : S51 h
4. Essais, stabilité et la stratégie S2 en day1 h
5. Le projet final, le plan et le bilan1 h
6. Du Finder à la règle testée dans le Lab1 h