Elias Varga

Transformer une idée de trading en règles vraies ou fausses, filtrées par la tendance de fond et le régime de marché.

1. Le métier de quant et ce que dit la recherche1 h
2. Écrire les règles avant les résultats1 h
3. Le filtre de tendance supérieure, codé1 h
4. Le régime de marché1 h
5. L'ATR et le canal : les briques mesurables1 h

Tester une règle sans biais, lire ses statistiques puis la juger hors échantillon et en walk-forward.

1. Le backtest sans regarder le futur1 h
2. Frais, spread et glissement1 h
3. Lire les statistiques du tiroir Backtest1 h
4. In-sample et hors échantillon1 h
5. Le walk-forward1 h
6. Compter ses essais : le surapprentissage1 h

Vérifier le plateau de réglages et le voyage de la règle, puis dimensionner sur le repli Monte-Carlo.

1. Plateau de réglages contre pic1 h
2. Le même système en H41 h
3. Faire voyager la règle sur d'autres marchés1 h
4. Le pire repli et les séries de pertes1 h
5. Monte-Carlo du repli1 h
6. Risque fixe en R et taille de position1 h

Assembler des stratégies complètes, les incuber, les trader à petite taille et savoir quand les arrêter.

1. Stratégie complète : cassure du canal filtrée1 h
2. Stratégie swing : momentum et retracement1 h
3. Les outils Sight comme variables testées1 h
4. Incubation, passage au réel et seuil d'arrêt1 h
5. Ce qu'il faut retenir : le protocole complet1 h