Anouk Verhoeven

Comprendre ce que mesure une simulation de Monte-Carlo et préparer une liste de trades propre en R.

1. Le plan du cours et ce qu'est Monte-Carlo1 h
2. Les principes : une distribution plutôt qu'un chiffre1 h
3. Le cadre d'usage : règles, coûts et tendance1 h
4. Mesurer en R et exporter la liste des trades1 h
5. Un backtest n'est qu'un seul passé1 h

Maîtriser la permutation et le bootstrap pour obtenir l'éventail des replis, des séries et des gains possibles.

1. Le principe de Monte-Carlo : l'éventail des trajectoires1 h
2. Combien de tirages et quels centiles1 h
3. Rebattre l'ordre des trades : la permutation1 h
4. La pire série de pertes simulée1 h
5. Le bootstrap des rendements1 h
6. Le bootstrap par blocs1 h

Fixer la taille et le seuil d'arrêt par le repli simulé, mesurer la confiance réelle et tester la robustesse aux paramètres.

1. La distribution du pire repli et la taille de position1 h
2. Le seuil d'arrêt Monte-Carlo1 h
3. Intervalles de confiance d'une stratégie1 h
4. Le Sharpe dégonflé et le compte des essais1 h
5. Tester la robustesse aux paramètres1 h
6. Chocs, bruit et walk-forward1 h

Construire son propre simulateur, le contrôler, puis valider ou rejeter une stratégie complète avec un rapport.

1. Construire son simulateur pas à pas1 h
2. Contrôler le simulateur et lire la probabilité de perte1 h
3. Stratégie complète : repli sur zone dans la tendance D11 h
4. Cassure-retest et retracement day : le rapport de validation1 h
5. Ta décision et le bilan du cours1 h